Деньги без дураков

Азы биржеваой математики: у меня это было в главке про форекс, но это шире, чем про форекс.

Асимметрия проигрыша и выигрыша рвет тебя в клочья даже при профит факторе 1.5 и плече 10. А если профит-фактор около 1, а плечо более 10, то это очень ранняя смерть.

Если не всем понятно, что такое профит-фактор, плечо и асимметрия.

Профит-фактор – это отношение общей суммы денег в выигрышных сделках к сумме в проигрышных. Например, у нас всего две сделки – выиграли три тысячи рублей, потом проиграли одну тысячу – уже появляется симпатичный профит-фактор, равный трем. Если выигрываем и проигрываем всегда строго 1000, но выиграли три раза, а проиграли два, профит-фактор 3/2=1.5. Но понятно, что на таких сериях показатель еще ничего не значит, нужна нормальная статистика. Но сотне сделок это уже работающий и важный показатель.
Каким он должен быть? В рабочих алготрейдинговых системах он должен стремится к 2, но и 1.5 сойдет (сужу по своему опыту). А если рынок стремится к эффективности, то есть график цены – случайное блуждание?

На случайном блуждании (которое в основном и происходит на большинстве валютных курсах большую часть времени) профит-фактор стремится к 1. Если один день терять 0.5%, а завтра брать 0.5% , будешь долго болтаться вокруг той суммы, с которой пришел. Но, как пелось в песенке группы «Ленинград» про попадание на небо, всегда «можно ускориться» (дальше было «я лично бухаю, а кто-то колется»). При профит-факторе 1 плечи выполняют ровно ту самую роль – они ускоряют переход вашего депозита в иной мир. Форекс дает 100 плечо, отлично. Если сегодня выиграть 50% счета, а завтра проиграть 50% счета, у вас останется не 100% счета, а 75%. Если поменять местам выигрыш и проигрыш, итог не изменится. Если повторить опыт десять раз, счета не останется.

Плюс транзакционные издержки. Маленькие, почти незаметные, скажем 0.01% с каждой сделки. Но игрок их сам зачем-то умножил на сто. Теперь, если он совершает, например, одну сделку в день, он платит за это 0.01%*100 = 1% от своего депозита. Если этого мало, и очень надо в небо, и надо ускорится, совершайте пять сделок – и умирайте со скоростью 5% в день.

👍121✍14🔥12😁8🫡4❤1

www.group-telegram.com/us/Dengi_bez_Durakoff.com/707

10.8K viewsMar 5 at 05:04

Азы биржеваой математики: у меня это было в главке про форекс, но это шире, чем про форекс.

Асимметрия проигрыша и выигрыша рвет тебя в клочья даже при профит факторе 1.5 и плече 10. А если профит-фактор около 1, а плечо более 10, то это очень ранняя смерть.

Если не всем понятно, что такое профит-фактор, плечо и асимметрия.

Профит-фактор – это отношение общей суммы денег в выигрышных сделках к сумме в проигрышных. Например, у нас всего две сделки – выиграли три тысячи рублей, потом проиграли одну тысячу – уже появляется симпатичный профит-фактор, равный трем. Если выигрываем и проигрываем всегда строго 1000, но выиграли три раза, а проиграли два, профит-фактор 3/2=1.5. Но понятно, что на таких сериях показатель еще ничего не значит, нужна нормальная статистика. Но сотне сделок это уже работающий и важный показатель.
Каким он должен быть? В рабочих алготрейдинговых системах он должен стремится к 2, но и 1.5 сойдет (сужу по своему опыту). А если рынок стремится к эффективности, то есть график цены – случайное блуждание?

На случайном блуждании (которое в основном и происходит на большинстве валютных курсах большую часть времени) профит-фактор стремится к 1. Если один день терять 0.5%, а завтра брать 0.5% , будешь долго болтаться вокруг той суммы, с которой пришел. Но, как пелось в песенке группы «Ленинград» про попадание на небо, всегда «можно ускориться» (дальше было «я лично бухаю, а кто-то колется»). При профит-факторе 1 плечи выполняют ровно ту самую роль – они ускоряют переход вашего депозита в иной мир. Форекс дает 100 плечо, отлично. Если сегодня выиграть 50% счета, а завтра проиграть 50% счета, у вас останется не 100% счета, а 75%. Если поменять местам выигрыш и проигрыш, итог не изменится. Если повторить опыт десять раз, счета не останется.

Плюс транзакционные издержки. Маленькие, почти незаметные, скажем 0.01% с каждой сделки. Но игрок их сам зачем-то умножил на сто. Теперь, если он совершает, например, одну сделку в день, он платит за это 0.01%*100 = 1% от своего депозита. Если этого мало, и очень надо в небо, и надо ускорится, совершайте пять сделок – и умирайте со скоростью 5% в день.

BY Деньги без дураков