group-telegram.com/MarketOverview/15972
Last Update:
Банк России подготовил проект новой методики определения системно значимых кредитных организаций (СЗКО). Если сейчас этот статус получает банк, доля которого в совокупном "обобщающем результате" (ОР) превышает 1%, то в новой системе подход становится многослойным и более аналитическим.
Что меняется в методике?
🔻 В действующей методике (5778-У) ОР рассчитывается на основе шести показателей (включая активы, взаимосвязанность, вклады физлиц и международную активность) с заранее заданными весами.
🔹 В новой методике из расчета исключаются центральные контрагенты и ЦД, а также вводятся более гибкие весовые коэффициенты для значимости данных в отчетности: 50% за последние полгода, 30% и 20% - за предыдущие два года. Это позволяет учесть актуальные изменения структуры сектора. В текущей редакции осенью оценивали параметры на конец прошлого года.
🔻 Сейчас применяется единый порог 1%.
🔹 В будущем банки будут отнесены к шести группам от самых крупных (ОР >30%) до минимально значимых (0,5–1%). Это приближает методику к международным практикам (например, Basel G-SIB ).
🔹 Впервые вводится дополнительная оценка по критериям:
• масштаб клиентской базы;
• роль на рынке платежных услуг;
• доля незастрахованных АСВ средств и адекватность фонда ФОСВ;
• потенциальный «эффект домино» на рынке МБК (причем, интересно, что оцениваются не только прямые взаимодействия с НОСТРО и МБК, но и "вложения в его акции, облигации и векселя");
• наличие экосистем и нефинансовых бизнесов (подразумеваются социально значимые направления).
Каждый критерий оценивается по шкале от 0 до 4 баллов, и банки ранжируются по итоговой сумме баллов. Таким образом, банк с ОР ниже 1% всё же может быть признан СЗКО при высокой совокупной значимости.
Определять СЗКО по новой методике планируется уже в 2027 году, а полноценное внедрение (с дифференцированными надбавками) с 2028 года.
Мысли и выводы:
Однозначно выигрывают ужесточение надзора и обязательства по раскрытию информации региональные банки, финансовая значимость которых в малых населенных пунктах (или регионах со своими особенностями развития банковского сектора) иногда нуждается в поддержке.
Не совсем понятны причины вывода из "значимости" международной активности. Концепция изменилась на региональное покрытие, что не менее важно, но рост привлечения нерезидентов может быть связан со статусом банка.
Новая модель затрагивает очень широкий круг кредитных организаций и, как верно указано в проекте, иногда сам банк меньше группы компаний "вокруг".
Банк России движется к более гибкому, риск-ориентированному подходу в оценке значимости банков. Это однозначно повысит прозрачность сектора и учтёт не только размер, но и сетевые риски, региональную роль и технологическую инфраструктуру банков.