Warning: mkdir(): No space left on device in /var/www/group-telegram/post.php on line 37

Warning: file_put_contents(aCache/aDaily/post/Dengi_bez_Durakoff/--): Failed to open stream: No such file or directory in /var/www/group-telegram/post.php on line 50
Деньги без дураков | Telegram Webview: Dengi_bez_Durakoff/707 -
Telegram Group & Telegram Channel
Азы биржеваой математики: у меня это было в главке про форекс, но это шире, чем про форекс.

Асимметрия проигрыша и выигрыша рвет тебя в клочья даже при профит факторе 1.5 и плече 10. А если профит-фактор около 1, а плечо более 10, то это очень ранняя смерть.

Если не всем понятно, что такое профит-фактор, плечо и асимметрия.

Профит-фактор – это отношение общей суммы денег в выигрышных сделках к сумме в проигрышных. Например, у нас всего две сделки – выиграли три тысячи рублей, потом проиграли одну тысячу – уже появляется симпатичный профит-фактор, равный трем. Если выигрываем и проигрываем всегда строго 1000, но выиграли три раза, а проиграли два, профит-фактор 3/2=1.5. Но понятно, что на таких сериях показатель еще ничего не значит, нужна нормальная статистика. Но сотне сделок это уже работающий и важный показатель.
Каким он должен быть? В рабочих алготрейдинговых системах он должен стремится к 2, но и 1.5 сойдет (сужу по своему опыту). А если рынок стремится к эффективности, то есть график цены – случайное блуждание?

На случайном блуждании (которое в основном и происходит на большинстве валютных курсах большую часть времени) профит-фактор стремится к 1. Если один день терять 0.5%, а завтра брать 0.5% , будешь долго болтаться вокруг той суммы, с которой пришел. Но, как пелось в песенке группы «Ленинград» про попадание на небо, всегда «можно ускориться» (дальше было «я лично бухаю, а кто-то колется»). При профит-факторе 1 плечи выполняют ровно ту самую роль – они ускоряют переход вашего депозита в иной мир. Форекс дает 100 плечо, отлично. Если сегодня выиграть 50% счета, а завтра проиграть 50% счета, у вас останется не 100% счета, а 75%. Если поменять местам выигрыш и проигрыш, итог не изменится. Если повторить опыт десять раз, счета не останется.

Плюс транзакционные издержки. Маленькие, почти незаметные, скажем 0.01% с каждой сделки. Но игрок их сам зачем-то умножил на сто. Теперь, если он совершает, например, одну сделку в день, он платит за это 0.01%*100 = 1% от своего депозита. Если этого мало, и очень надо в небо, и надо ускорится, совершайте пять сделок – и умирайте со скоростью 5% в день.
👍12114🔥12😁8🫡41



group-telegram.com/Dengi_bez_Durakoff/707
Create:
Last Update:

Азы биржеваой математики: у меня это было в главке про форекс, но это шире, чем про форекс.

Асимметрия проигрыша и выигрыша рвет тебя в клочья даже при профит факторе 1.5 и плече 10. А если профит-фактор около 1, а плечо более 10, то это очень ранняя смерть.

Если не всем понятно, что такое профит-фактор, плечо и асимметрия.

Профит-фактор – это отношение общей суммы денег в выигрышных сделках к сумме в проигрышных. Например, у нас всего две сделки – выиграли три тысячи рублей, потом проиграли одну тысячу – уже появляется симпатичный профит-фактор, равный трем. Если выигрываем и проигрываем всегда строго 1000, но выиграли три раза, а проиграли два, профит-фактор 3/2=1.5. Но понятно, что на таких сериях показатель еще ничего не значит, нужна нормальная статистика. Но сотне сделок это уже работающий и важный показатель.
Каким он должен быть? В рабочих алготрейдинговых системах он должен стремится к 2, но и 1.5 сойдет (сужу по своему опыту). А если рынок стремится к эффективности, то есть график цены – случайное блуждание?

На случайном блуждании (которое в основном и происходит на большинстве валютных курсах большую часть времени) профит-фактор стремится к 1. Если один день терять 0.5%, а завтра брать 0.5% , будешь долго болтаться вокруг той суммы, с которой пришел. Но, как пелось в песенке группы «Ленинград» про попадание на небо, всегда «можно ускориться» (дальше было «я лично бухаю, а кто-то колется»). При профит-факторе 1 плечи выполняют ровно ту самую роль – они ускоряют переход вашего депозита в иной мир. Форекс дает 100 плечо, отлично. Если сегодня выиграть 50% счета, а завтра проиграть 50% счета, у вас останется не 100% счета, а 75%. Если поменять местам выигрыш и проигрыш, итог не изменится. Если повторить опыт десять раз, счета не останется.

Плюс транзакционные издержки. Маленькие, почти незаметные, скажем 0.01% с каждой сделки. Но игрок их сам зачем-то умножил на сто. Теперь, если он совершает, например, одну сделку в день, он платит за это 0.01%*100 = 1% от своего депозита. Если этого мало, и очень надо в небо, и надо ускорится, совершайте пять сделок – и умирайте со скоростью 5% в день.

BY Деньги без дураков


Warning: Undefined variable $i in /var/www/group-telegram/post.php on line 260

Share with your friend now:
group-telegram.com/Dengi_bez_Durakoff/707

View MORE
Open in Telegram


Telegram | DID YOU KNOW?

Date: |

The Russian invasion of Ukraine has been a driving force in markets for the past few weeks. If you initiate a Secret Chat, however, then these communications are end-to-end encrypted and are tied to the device you are using. That means it’s less convenient to access them across multiple platforms, but you are at far less risk of snooping. Back in the day, Secret Chats received some praise from the EFF, but the fact that its standard system isn’t as secure earned it some criticism. If you’re looking for something that is considered more reliable by privacy advocates, then Signal is the EFF’s preferred platform, although that too is not without some caveats. The regulator said it has been undertaking several campaigns to educate the investors to be vigilant while taking investment decisions based on stock tips. Although some channels have been removed, the curation process is considered opaque and insufficient by analysts. He floated the idea of restricting the use of Telegram in Ukraine and Russia, a suggestion that was met with fierce opposition from users. Shortly after, Durov backed off the idea.
from us


Telegram Деньги без дураков
FROM American