group-telegram.com/drmonjazeb/572
Last Update:
🔴 مقاله لاتین: تاثیر عبور قیمت نفت بر بازار سهام با استفاده از رویکرد رگرسیون کوانتایل در ایران
نویسندگان: منجذب، صیادی و ولی پور
🔴چکیده:
نفت خام به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع تولید، نقش بسیار مهمی در اقتصاد ایران دارد. لذا تغییرات این متغیرمورد توجه بسیاری از اقتصاد‌دانان و سیاستمداران را به خود جلب کرده است. این مطالعه رابطه بین عبور قیمت نفت و بازار سهام در ایران را با استفاده از روش رگرسیون کوانتایل در دوره زمانی فروردین 1380 تا اسفند 1397 به صورت تجربی تحلیل می‌کند. رگرسیون کوانتایل یک روش آماری است که نخستین بار توسط کونکر و باست (1978) معرفی شد. یکی از مزیت‌های این مدل، شناسایی شکل توزیع متغیر وابسته الگو در سطوح گوناگون متغیر مستقل است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد میان عبور قیمت نفت و بازدهی بازار سهام یک رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. .برآورد مدل تحقیق با استفاده از روش رگرسیونی کوانتایل حاکی از آن است که عبور قیمت نفت بر بازار سهام، علاوه بر مسیر مستقیم، به صورت غیر مستقیم و از کانال نرخ ارز نیز صورت می‌گیرد. به طوری که در کوانتایل‌های بالاتر، یعنی زمانی که بازار سهام در رونق است، عبور تغییرات بازدهی قیمت نفت بر بازار سهام، صرفا از مسیر غیرمستقیم و از کانال نرخ ارز صورت می‌گیرد و کاهش در قیمت نفت (یا درآمدهای نفتی) همانند آنچه در دو دوره تحریم رخ داد، از طریق افزایش نرخ ارز سبب تقویت بازار سهام می‌شود.
🔴 لینک پادکست: نتایج و چکیده (به زبان فارسی)
🔴 لینک دانلود مقاله لاتین
🔴 کانال دکتر منجذب
BY کانال دکتر محمدرضا منجذب
Share with your friend now:
group-telegram.com/drmonjazeb/572